"風險管理好像是業(yè)務(wù)發(fā)展的剎車系統(tǒng)，必須要有人在銀行經(jīng)營過程中始終保持清醒的頭腦，就像開車一樣，開得很快的時候要有人把剎車抓住。"作為一家擁有龐大資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的大型金融機構(gòu)的風險管理主要負責人，宋先平對銀行風險管理有他自己的獨到見解。

　　日前，農(nóng)業(yè)銀行董事會審議通過了《中國農(nóng)業(yè)銀行全面風險管理體系建設(shè)綱要》，這是農(nóng)行制定的首個全面風險管理體系規(guī)劃文件。以這份《綱要》的主要起草者和制定者的身份，宋先平向本報記者詳解了農(nóng)行構(gòu)建全面風險管理體系的實施情況。

　　橫向到邊 縱向到底

　　就風險管理的組織架構(gòu)，農(nóng)行強調(diào)要建立全面、相對獨立、垂直的管理體系。

　　闡釋"全面性"，宋先平重點強調(diào)了"橫向到邊，縱向到底"的概念。"縱向到底"包括董事會、高管層、總行、分行、二級分行、縣支行都要有人管風險，而且人員相對獨立；"橫向到邊"是說以風險管理部為原點，到風險管理的各個板塊，如信貸部、授信部、內(nèi)控部協(xié)助一起管理風險，但管理的重點不一樣。

　　宋先平進一步解釋說，《綱要》從橫向上明確了各部門的風險管理職責分工，從縱向上界定了各級行的職責邊界，形成了縱橫結(jié)合、有統(tǒng)有分的全面風險管理職責體系。風險管理將涵蓋表內(nèi)外、本外幣各項業(yè)務(wù)，滲透業(yè)務(wù)操作全過程，覆蓋信用、市場、操作、流動性等各類風險，全行所有機構(gòu)、部門和崗位均有風險管理的責任和義務(wù)。

　　兩級派駐制

　　根據(jù)《綱要》，農(nóng)行要實行兩級派駐，即一級分行要向二級分行派駐風險主管，二級分行要向支行派駐風險經(jīng)理，主要是加強上級行對下級行實行的貼身監(jiān)管，確保風險管理的權(quán)威性和獨立性。

　　同時，風險管理人員與風險管理部門具有獨立評價、監(jiān)控的職能，獨立于各業(yè)務(wù)部門和交易域，風險管理不受業(yè)務(wù)發(fā)展和外部力量的影響，保持風險管理的客觀和超然。

　　宋先平介紹,據(jù)此，農(nóng)行將向2048個縣支行派駐風險經(jīng)理,對支行進行監(jiān)管。目前，向縣支行派駐風險經(jīng)理的工作正在試點地區(qū)展開,已經(jīng)派出了300多名風險經(jīng)理,計劃在2010年完成風險經(jīng)理的派駐工作。

　　不過，宋先平也坦言，該項工作目前面臨著幾個問題。一是如何培養(yǎng)一批具備風險管理專業(yè)水準的風險管理人員。二是由于農(nóng)行層級管理鏈條長，網(wǎng)點多，至少需要5000名左右風險管理人員，管理如此龐大的一個團隊是個難題。三是如何真正確保風險管理工作的客觀和超然。

　　風險管理工具

　　風險管理工具是風險管理體系的重要組成部分之一。宋先平介紹，農(nóng)行的風險管理工具，主要包括四個方面。

　　一是模型開發(fā)，主要包括研發(fā)信用風險內(nèi)部評級模型、市場風險內(nèi)部模型、操作風險高級計量模型等，以進一步提高風險計量的準確性和敏感度，為風險控制、監(jiān)測等提供更精細的量化依據(jù)。

　　二是資本評估，根據(jù)新資本協(xié)議要求，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和種類都要受資本約束，所以要建立內(nèi)部資本充足性評估程序，確保農(nóng)行發(fā)展業(yè)務(wù)的同時將風險控制在資本可承受的范圍內(nèi)。

　　三是壓力測試，根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，及時開展分行業(yè)、分地區(qū)的壓力測試，不斷檢驗農(nóng)行資本充足程度和應(yīng)對風險的能力，防范于未然。

　　四是系統(tǒng)優(yōu)化，以新一代銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)為契機，全面升級改造ABIS系統(tǒng)和CMS系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上，逐步建立全面風險管理信息系統(tǒng)，為風險管理提供強大的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)支撐。

　　"三農(nóng)"貸款的風險控制

　　"三農(nóng)"貸款被認為風險較高，而農(nóng)行的業(yè)務(wù)又以服務(wù)"三農(nóng)"為主，為了有效控制"三農(nóng)"貸款的風險，農(nóng)行是否會對其風險管理措施做一些特別設(shè)計？

　　宋先平認為，目前已經(jīng)掌握的數(shù)據(jù)并不支持"三農(nóng)"貸款風險高的判斷。當然這也有可能是因為試點時間短,"三農(nóng)"貸款的風險還沒有暴露出來。

　　宋先平還認為，農(nóng)行也不可能效仿其他幾家大型商業(yè)銀行，通過國外同行的技術(shù)援助來構(gòu)建農(nóng)行自身的全面風險管理體系。國外的金融機構(gòu)即便從事農(nóng)村金融業(yè)務(wù)，其"三農(nóng)"概念與中國的"三農(nóng)"概念不同。農(nóng)行需要依靠自己的經(jīng)驗和技術(shù)構(gòu)筑其獨特的"三農(nóng)"貸款風險管理體系。

　　在"三農(nóng)"貸款的計提撥備上，農(nóng)行制定了較為嚴格的規(guī)定。宋先平介紹，對"三農(nóng)"貸款按照預(yù)期損失率3%計提撥備，這一標準遠高于正常類貸款的撥備計提標準，與關(guān)注類貸款3.4%的計提標準相當。提高"三農(nóng)"業(yè)務(wù)的撥備比例，是為了更好地覆蓋風險。

　　宋先平表示，由于全面開展"三農(nóng)"貸款業(yè)務(wù)時間不長，累積的可參考統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚不充分，農(nóng)行"三農(nóng)"貸款風險管理體系需要不斷完善。

　　為上市鋪路

　　農(nóng)行成功實現(xiàn)股改上市，需要建立一套完善的風險管理體系。在通過《中國農(nóng)業(yè)銀行全面風險管理體系建設(shè)綱要》時，農(nóng)行表示要用3年時間落實《綱要》。這是否意味著農(nóng)行要在落實《綱要》的3年后才上市？

　　對此，宋先平明確表示，農(nóng)行在引進戰(zhàn)略投資者和市場好轉(zhuǎn)后，就可擇機上市，不用等3年。目前，農(nóng)行各項硬指標均已達到和超過了監(jiān)管部門對國有銀行股改上市的普遍要求：資本充足率8%以上、不良貸款率不超過5%、撥備覆蓋率不低于60%。

　　農(nóng)行路演上市前的幾項經(jīng)營指標將致力于向當年工行、建行上市前看齊，如資本充足率達到10%以上，甚至11%或者12%；撥備覆蓋水平達到130%。宋先平認為，這對風險管理體系建設(shè)提出了更高的要求。    

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